전 세계적으로 4차 산업혁명이 하나의 투자 트렌드로 자리 잡고 있는 가운데 인공지능(AI)에 대한 관심 또한 증가하고 있다. AI 기술 핵심은 지능 고도화를 위한 알고리즘을 개발하고 방대한 데이터양을 확보하는 것이다. 이렇게 확보된 빅테이터를 스스로 학습해 미래 변화를 예측하고 일치시키는 기술을 '딥러닝'이라고 부른다. 딥러닝이 출현해 더 많은 데이터를 신속하게 분석할 수 있게 되고 동시에 미래를 더 정확하게 예측하는 것이 가능해졌다. 미국에서는 이미 여러 금융회사와 기업이 빅데이터와 딥러닝 기술을 투자자문 서비스와 트레이딩에 활용하고 있다. 유진투자증권은 유진자산운용이 최근 출시한 '유진 챔피언 뉴이코노미 AI 4.0' 펀드를 추천했다. 유진자산운용은 '금융계 알파고'로 불리는 미국 켄쇼테크놀로지의 우수한 기술을 활용하기 위해 켄쇼와 플랫폼 사용 라이선스 계약을 체결한 국내 대표 로보어드바이저 회사인 디셈버앤컴퍼니와 업무제휴를 체결했다.

이 펀드는 주로 미국에 상장된 4차 산업(뉴이코노미)을 선도하는 혁신기업에 투자하는 해외주식형 펀드다. 미국과 한국을 대표하는 두 AI 시스템(켄쇼·디셈버)을 활용해 투자하는 것이 가장 큰 특징이다. 우선 켄쇼가 머신러닝과 자연어 처리 기술로 분석한 기업 데이터 풀에서 4차 산업 관련 투자 대상군(유니버스)을 구성하고 여기에 디셈버앤컴퍼니가 자체 AI 엔진 '아이작(ISAAC)'을 활용해 투자 목적에 최적화한 모델 포트폴리오를 도출한다. 이렇게 나온 모델 포트폴리오를 유진자산운용의 자체 퀀트모델로 검증·보완해 80개 내외 종목으로 최종 포트폴리오를 구성한다. 한국과 미국의 AI 리서치를 활용하고 펀드매니저가 마지막으로 검수하는 세 단계 과정을 거치는 체계적인 운용전략을 마련했다.

미국 켄쇼테크놀로지는 하버드대, 매사추세츠공과대학(MIT) 출신과 애플 창업자 등이 만든 AI 회사로 영국 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 이후의 파운드화 변동, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 직후의 환율 예측, 북한 미사일 실험에 따른 시장 변동, 겨울 한파의 수혜주, 시리아 내전 관련주 등 세계적인 사건이 있을 때마다 정확한 예측을 내놓아 유명세를 떨친 바 있다. 오춘식 유진자산운용 상무는 "유진 챔피언 뉴이코노미 AI 4.0 펀드는 기존 4차 산업 펀드와 종목 선정부터 다르다"며 "국내에 출시된 4차 산업 펀드 대부분이 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스 등 이른바 'FAANG' 위주로 투자하고 있다면 이 펀드는 AI를 활용해 새로운 트렌드를 이끌어갈 종목을 선제적으로 발굴해 투자할 계획"이라고 말했다.
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